在量化交易中，根據算法在不同算法交易中的主動性，算法交易可分為被動算法交易、主動算法交易和綜合算法交易
被動算法交易被動算法交易除了利用歷史數據估計交易模型的關鍵參數外，不會根據市場情況主動選擇交易時間和交易數量，而是按照既定的交易政策進行交易
被動算法交易最成熟，應用最廣泛
例如，在國際市場上使用最多的交易量加權平均價格（VWAP） 外匯跟單平臺搭建、時間加權平均價格（TWAP）都屬于被動算法交易
VWAP策略是最常用的被動交易策略之一，具有操作簡單的特點
基本思路是盡可能匹配自己的交易量提交比例和市場成交比例，在減少對市場影響的同時，獲得市場成交均價的交易價格
標準VWAP策略是一種靜態策略，即在交易開始前，使用現有信息確定提交策略，并在交易開始后按照該策略進行交易，而不考慮交易期間的信息
改進VWAP策略的基本原則是：當市場價格高于市場平均價格時 外匯fx110跟單，根據市場價格趨勢，不同程度地減少交易量，同時保證高價格低交 外匯跟單網站易量，防止價格持續上漲和交易量過度聚集；當市場價格低于市場平均價格時，根據市場價格趨勢，不同程度地增加交易量，同時保證低價格的高交易量，可以防止價格持續下跌，過度提前完成提交量
主動算法交易 外匯跟單交易主動算法交易又稱機會算法交易
這種交易算法根據市場情況做出實時決策，判斷是否交易、交易數量、交易價格等
主動交易算法除了努力降低滑價外，還逐漸將重點轉向價格趨勢預測
如果判斷市場價格向不利于交易員的方向移動，則推遲交易，相反，加快交易速度
當市場價格有較強的均值回歸現象時，我們必須迅速抓住每一個有利于我們自己的偏移
綜合算法交易綜合算法交易是前兩者的結合
也就是說，包括既定的交易目標，在實施交易的具體過程中，會對是否交易做出一定的判斷
這種算法的常見方法是先打開交易指令，分布到幾個時間段
主動交易算法判斷如何在每個時間段內交易
兩者的結合可以達到單個算法無法達到的效果